Онлайн-тестыТестыМатематика и статистикаЭконометрикавопросы

1-15   16-30   31-45   46-60   61-75   76-90   91-105   ...   331-335  


1. __________________ описывают размер влияния на .
регрессионные модели с распределенными лагами

2. Cитуация, при которой нулевая гипотеза была отвергнута, хотя была истинной, носит название:
ошибки I рода

3. F-статистика для __________________ является в точности квадратом t-статистики для rx, y.
коэффициента детерминации

4. T-статистика для коэффициента корреляции r определяется как:


5. Автоковариация определяется соотношением


6. Автоковариация члена ряда с самим собой равна:


7. Автокорреляционная функция принимает значения в пределах
от -1 до 1


8. Автокорреляция — нарушение __________________ условия Гаусса-Маркова.
третьего

9. Автокорреляция первого порядка — ситуация, когда случайный член uк коррелирует с:
Uк-1

10. Автокорреляция представляет тем большую проблему, чем
меньше интервал между наблюдениями

11. Авторегрессионная схема называется схемой первого порядка, если описываемое __________________ равно 1.
максимальное запаздывание

12. Аналитические методы выделения неслучайной составляющей основаны на допущении, что ...
известен общий вид неслучайной составляющей

13. Близко к линии регрессии находится наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет
малое стандартное отклонение

14. В авторегрессионной схеме первого порядка uкн = рuк + ek предполагается, что значение ek в каждом наблюдении:
не зависит от его значений во всех других наблюдениях

15. В авторегрессионной схеме первого порядка зависимость между последовательными случайными членами описывается формулой uk+1 = __________________, где ρ — константа, ek+1 — новый случайный член.
ρuk + e k+1


1-15   16-30   31-45   46-60   61-75   76-90   91-105   ...   331-335  


 
  Обратная связь (сообщить об ошибке)  
2010—2019 «sn»