16. В критерии восходящих и нисходящих серий временному ряду 6, 2, 4, 6, 4 соответствует последовательность:
•
17. В критерии восходящих и нисходящих серий проверяется гипотеза:
•
18. В критерии восходящих и нисходящих серий, длина самой длинной серии временного ряда 1, 5, 4, 1, 6 равна:
• 2
19. В критерии восходящих и нисходящих серий, общее число серий временного ряда 5, 7, 6, 4, 3, 1 равно:
• 2
20. В критерии серий, основанном на медиане, временному ряду 2, 5, 4, 6, 3 соответствует последовательность:
•
21. В критерии серий, основанном на медиане, общее число серий временного ряда 1, 3, 5, 4, 2 равно:
• 3
22. В критерии серий, основанном на медиане, проверяется гипотеза:
•
23. В критерии серий, основанном на медиане, протяженность самой длинной серии временного ряда 5, 1, 4, 2 равна:
• 1
24. В лаговой структуре Койка веса равны __________________, где .
•
25. В лаговой структуре Койка надо оценить только:
• три параметра
26. В методе выделения неслучайной составляющей (МНК) необходимо, чтобы величина __________________ была минимальной.
•
27. В методе скользящего среднего веса определяется с помощью:
• МНК
28. В множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет ____________________________________ регрессией.
• долю дисперсии y, объясненную
29. В модели АР (1) частная автокорреляционная функция случайных остатков, разделенных двумя тактами времени, равна:
• 0
30. В модели АР (2) частная автокорреляционная функция случайных остатков, разделенных двумя тактами времени, равна:
•
равны __________________, где 
.
