241. При построении отдельных уравнений регрессии для каждого из 4-х кварталов сумма сезонных отклонений должна равняться:
• 0
242. При проведении теста Голдфелда-Квандта из рассмотрения исключаются __________________ наблюдений.
• средние (n-2n')
243. При проведении теста Голдфелда-Квандта предполагается, что стандартное отклонение остаточного члена регрессии растет с __________________ переменной.
• ростом объясняющей
244. При рассмотрении спектральной плотности ограничиваются значениями ω, лежащими в пределах
• от 0 до π
245. При снижении уровня значимости риск совершить ошибку I рода
• уменьшается
246. При стремлении размера выборки к бесконечности стандартное отклонение математического ожидания стремится к:
• 0
247. При увеличении размера выборки оценка математического ожидания
• становится более точной
248. Проблема, связанная со смещением оценки коэффициентов регрессии, в одном случае, или с утратой эффективности этих оценок в другом случае неправильной спецификации переменных, перестает существовать, если коэффициент парной корреляции между переменными равен:
• 0
249. Проверка гипотезы Н0: R2 = 0 происходит с помощью теста
• Фишера
250. Процесс АР (2) имеет автокорреляционную функцию, которая:
• имеет бесконечную протяженность
251. Процесс выбора необходимых для регрессии переменных и отбрасывание лишних переменных называется:
• спецификацией переменных
252. Процесс смешанного типа имеет вид
•
253. Процесс СС (2) имеет автокорреляционную функцию, которая:
• обращается в ноль после некоторой точки
254. Процесс Юла описывается моделью
• АР (2)
255. Пусть имеется матрица исходных статистических данных Одномерным временным рядом будет ряд значений __________________ матрицы и.с.д. в последовательные моменты времени.
• одного из элементов
Одномерным временным рядом будет ряд значений __________________ матрицы и.с.д. в последовательные моменты времени.